Сравнение GSK с ZBH
GSK (GlaxoSmithKline plc) and ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GSK in Drug Manufacturers - General, ZBH in Medical Devices. Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs -1.64%/yr for ZBH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и ZBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у ZBH с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции GSK превзошли акции ZBH по среднегодовой доходности: 5.35% против -1.64% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
ZBH
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -9.68%
- 10 лет*
- -1.64%
Сравнение доходности по годам GSK и ZBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -1.23% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
Correlation
The correlation between GSK and ZBH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
ZBH:
$17.34B
GSK:
£2.85
ZBH:
$3.85
GSK:
13.90
ZBH:
23.01
GSK:
0.93
ZBH:
0.34
GSK:
2.47
ZBH:
2.08
GSK:
3.42
ZBH:
1.18
GSK:
£32.78B
ZBH:
$8.41B
GSK:
£23.87B
ZBH:
$5.89B
GSK:
£11.30B
ZBH:
$2.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. ZBH — Ранг доходности на риск
GSK
ZBH
Сравнение GSK c ZBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | ZBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.16 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.31 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и ZBH
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки ZBH в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и ZBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -65.03% | +9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -25.54% | +6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -43.94% | +15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -48.62% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -52.14% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -46.73% | +34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -20.08% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 13.04% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и ZBH
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | ZBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.90% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 20.40% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 30.57% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 26.65% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 28.45% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и ZBH
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ZBH в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.08% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и ZBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Zimmer Biomet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и ZBH
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and ZBH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSK has higher volatility (6.81%) compared to ZBH (5.90%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs ZBH's -65.03%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и ZBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор