Сравнение HUBS с XLP
HUBS (HubSpot, Inc.) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 7.60%/yr for XLP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 14.57% против 7.60% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
XLP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам HUBS и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.10% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Correlation
The correlation between HUBS and XLP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between HUBS and XLP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. XLP — Ранг доходности на риск
HUBS
XLP
Сравнение HUBS c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.79 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 1.52 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и XLP
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -35.90% | -43.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -9.69% | -58.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -12.39% | -65.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -16.30% | -62.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -24.51% | -54.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -4.12% | -73.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -7.06% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 5.01% | +35.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и XLP
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 4.53% | +22.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 10.14% | +44.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 12.90% | +50.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 13.34% | +41.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 14.75% | +36.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и XLP
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
HUBS and XLP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs XLP's -35.90%.
XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор