PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBH с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBH с XLK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, ZBH returned -1.43%/yr vs 25.40%/yr for XLK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZBH и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBH показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 27.45%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -1.43% против 25.40% соответственно.

ZBH

1 день
3.41%
1 месяц
5.92%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.91%
1 год
-0.90%
3 года*
-13.60%
5 лет*
-10.15%
10 лет*
-1.43%

XLK

1 день
-0.62%
1 месяц
1.60%
С начала года
27.45%
6 месяцев
25.42%
1 год
48.85%
3 года*
30.34%
5 лет*
21.22%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBH и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		0.99%-14.03%-12.46%-3.81%4.24%-17.02%3.77%45.37%-13.30%17.86%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		27.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between ZBH and XLK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г.

0.40

The correlation between ZBH and XLK shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ZBH:
ZBH с SNNZBH с SPYZBH с ^DVGZBH с LMATZBH с VIAVZBH с VOOZBH с JNJ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

ZBH vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBH
Ранг доходности на риск ZBH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBH c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZBHXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.10

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.62

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.08

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

9.79

-9.86

ZBH vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBH на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBH и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZBH и XLK

Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBHXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-82.05%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-15.92%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-25.66%

-18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.53%

-33.56%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.14%

-33.56%

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.53%

-7.54%

-37.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-34.90%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.36%

5.00%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBH и XLK

Текущая волатильность для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) составляет 7.13%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что ZBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBHXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

12.50%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

19.62%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.72%

23.47%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

25.37%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

24.71%

+3.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBH и XLK

Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		1.06%1.07%0.91%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%

Часто задаваемые вопросы

ZBH and XLK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (12.50%) compared to ZBH (7.13%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBH и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор