PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBH с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBH с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, ZBH returned -2.24%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZBH и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBH показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -2.24% против 25.62% соответственно.

ZBH

1 день
2.01%
1 месяц
4.43%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-6.44%
1 год
-4.22%
3 года*
-11.95%
5 лет*
-10.16%
10 лет*
-2.24%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBH и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		-3.33%-14.03%-12.46%-3.81%4.24%-17.02%3.77%45.37%-13.30%17.86%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between ZBH and XLK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2001 г.

0.40

The correlation between ZBH and XLK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ZBH:
ZBH с SNNZBH с ^DVGZBH с SPYZBH с LMATZBH с HOLXZBH с VIAVZBH с VOO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

ZBH vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBH
Ранг доходности на риск ZBH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBH c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBHXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
3.09

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.77

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.49

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.04

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

13.55

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBH vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBH на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBH и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBHXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

3.09

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.95

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

1.05

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.41

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ZBH и XLK

Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBHXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-82.05%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-15.92%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-25.66%

-18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-33.56%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.14%

-33.56%

-18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.86%

-2.54%

-45.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.06%

-34.95%

+14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

4.74%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBH и XLK

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что ZBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBHXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.27%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.19%

16.76%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.44%

20.86%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

24.90%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

24.49%

+3.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBH и XLK

Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		1.11%1.07%0.91%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%

Часто задаваемые вопросы

ZBH and XLK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZBH has higher volatility (7.67%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBH и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор