PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с AKAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и AKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у AKAM с доходностью 53.01%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям AKAM по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.75% соответственно.


PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.68%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

AKAM

1 день
0.79%
1 месяц
-11.52%
С начала года
53.01%
6 месяцев
55.45%
1 год
73.31%
3 года*
13.31%
5 лет*
2.42%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и AKAM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
53.01%-8.78%-19.18%40.39%-27.97%11.48%21.54%41.42%-6.09%-2.46%

Correlation

The correlation between PG and AKAM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г.

0.17

The correlation between PG and AKAM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

AKAM:

$20.03B

EPS

PG:

$5.23

AKAM:

$2.95

Коэффициент P/E

PG:

28.63

AKAM:

45.19

Коэффициент P/S

PG:

4.20

AKAM:

4.61

Коэффициент P/B

PG:

6.70

AKAM:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

AKAM:

$4.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

AKAM:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

AKAM:

$1.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

Akamai Technologies, Inc.

Доходность на риск

PG vs. AKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина

AKAM
Ранг доходности на риск AKAM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKAM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c AKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGAKAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.77

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

9.09

-9.77

PG vs. AKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа AKAM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и AKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и AKAM

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и AKAM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGAKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-99.80%

+45.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-25.44%

+9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-46.84%

+25.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-46.84%

+23.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-46.84%

+23.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-59.25%

+45.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-82.59%

+70.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

7.73%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и AKAM

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Akamai Technologies, Inc. (AKAM) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGAKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

15.13%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

47.95%

-32.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

54.31%

-35.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

36.61%

-18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

34.47%

-15.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и AKAM

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как AKAM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и AKAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
1.07B
(PG) Общая выручка
(AKAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и AKAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Akamai Technologies, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
49.5%
56.1%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

AKAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.31M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

AKAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.49M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

AKAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.32M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.


Часто задаваемые вопросы


PG and AKAM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AKAM has higher volatility (15.13%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs AKAM's -99.80%.

AKAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и AKAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор