PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с XLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 7.60%/yr for XLP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности GLD и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.15% против 7.60% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
1.30%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
7.61%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between GLD and XLP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.03

Сравнение распределения секторов GLD и XLP

Секторы
GLD
XLP

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

99.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
XLP

-

Коммуникационные услуги

GLD

-

XLP

-

Потребительский циклический сектор

GLD

-

XLP
1.0%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

XLP
99.0%

Энергетика

GLD

-

XLP

-

Финансовые услуги

GLD

-

XLP

-

Здравоохранение

GLD

-

XLP

-

Промышленность

GLD

-

XLP

-

Недвижимость

GLD

-

XLP

-

Технологии

GLD

-

XLP

-

Коммунальные услуги

GLD

-

XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

GLD vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.59

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.94

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.79

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

1.52

+1.29

GLD vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и XLP

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-35.90%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-9.69%

-14.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-12.39%

-12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-16.30%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-24.51%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-4.12%

-17.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-7.06%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

5.01%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и XLP

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

4.53%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

10.14%

+13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

12.90%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

13.34%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

14.75%

+1.33%

Сравнение комиссий GLD и XLP

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и XLP

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

GLD and XLP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 7.60% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

XLP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while XLP is Consumer Staples Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.08% for XLP.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор