PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с AKAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOC с AKAM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOC (Northrop Grumman Corporation) and AKAM (Akamai Technologies, Inc.) are both stocks. NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AKAM operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NOC returned 11.53%/yr vs 9.75%/yr for AKAM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOC и AKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у AKAM с доходностью 53.01%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции AKAM по среднегодовой доходности: 11.53% против 9.75% соответственно.

NOC

1 день
-0.40%
1 месяц
0.75%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.67%
1 год
8.17%
3 года*
8.64%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%

AKAM

1 день
0.79%
1 месяц
-11.52%
С начала года
53.01%
6 месяцев
55.45%
1 год
73.31%
3 года*
13.31%
5 лет*
2.42%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOC и AKAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation		-2.75%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		53.01%-8.78%-19.18%40.39%-27.97%11.48%21.54%41.42%-6.09%-2.46%

Correlation

The correlation between NOC and AKAM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г.

0.24

The correlation between NOC and AKAM shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$78.42B

AKAM:

$20.03B

EPS

NOC:

$31.95

AKAM:

$2.95

Коэффициент P/E

NOC:

17.22

AKAM:

45.19

Коэффициент P/S

NOC:

1.86

AKAM:

4.61

Коэффициент P/B

NOC:

4.58

AKAM:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$42.37B

AKAM:

$4.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$8.69B

AKAM:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$7.50B

AKAM:

$1.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

Akamai Technologies, Inc.

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI
Часто сравнивают с AKAM:
AKAM с CBOEAKAM с XPOAKAM с QQQAKAM с GOOGAKAM с AAPLAKAM с DBXAKAM с SCHG

Доходность на риск

NOC vs. AKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AKAM
Ранг доходности на риск AKAM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKAM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c AKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOCAKAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.30

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.07

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

2.77

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

9.09

-8.07

NOC vs. AKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AKAM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и AKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOC и AKAM

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и AKAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCAKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-99.80%

+28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-25.44%

-5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.20%

-46.84%

+15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-46.84%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-46.84%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.03%

-59.25%

+31.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-82.59%

+64.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

7.73%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и AKAM

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 7.39%, в то время как у Akamai Technologies, Inc. (AKAM) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCAKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

15.13%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

47.95%

-26.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

54.31%

-27.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

36.61%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

34.47%

-9.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и AKAM

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как AKAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и AKAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
9.88B
1.07B
(NOC) Общая выручка
(AKAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOC и AKAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northrop Grumman Corporation и Akamai Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
19.8%
56.1%
Активы портфеля
NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

AKAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.31M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

AKAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.49M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

AKAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.32M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

NOC and AKAM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AKAM has higher volatility (15.13%) compared to NOC (7.39%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs AKAM's -99.80%.

AKAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и AKAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор