PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с ITA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 14.86%/yr for ITA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности GLD и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 12.56% против 14.86% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between GLD and ITA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.06

Over the past year, GLD and ITA have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GLD и ITA

Секторы
GLD
ITA

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

99.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
ITA

-

Коммуникационные услуги

GLD

-

ITA

-

Потребительский циклический сектор

GLD

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

GLD

-

ITA

-

Энергетика

GLD

-

ITA

-

Финансовые услуги

GLD

-

ITA

-

Здравоохранение

GLD

-

ITA

-

Промышленность

GLD

-

ITA
99.8%

Недвижимость

GLD

-

ITA

-

Технологии

GLD

-

ITA
0.1%

Коммунальные услуги

GLD

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

GLD vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.22

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.81

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.62

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

4.35

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.22

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GLD и ITA

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-59.72%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-15.82%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-15.82%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-18.72%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-51.00%

+29.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-9.25%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-9.46%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

5.89%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и ITA

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

7.09%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

17.68%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

21.12%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

20.07%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

23.17%

-7.18%

Сравнение комиссий GLD и ITA

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и ITA

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

GLD and ITA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.09%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ITA leads with 14.86% vs 12.56% for GLD. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 14.86% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

ITA has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while ITA is Aerospace & Defense. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор