PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с XLP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 7.21%/yr for XLP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 24.64% против 7.21% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

XLP

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.22%
1 год
4.50%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		7.54%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between MSFT and XLP is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.39

The correlation between MSFT and XLP shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

MSFT vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.36

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.60

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.07

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.47

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

0.91

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.36

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.49

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MSFT и XLP

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-35.90%

-33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-9.69%

-24.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-12.39%

-21.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-16.30%

-20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-24.51%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-7.19%

-16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-7.06%

-14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

4.97%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и XLP

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

4.30%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

9.97%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

12.75%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

13.31%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

14.74%

+12.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и XLP

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XLP в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.62%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and XLP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to XLP (4.30%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs XLP's -35.90%.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор