PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с ITA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 15.34%/yr for ITA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 24.39% против 15.34% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
7.60%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between MSFT and ITA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.47

Over the past year, the correlation between MSFT and ITA has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

MSFT vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.43

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.11

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.97

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

5.20

-6.28

MSFT vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ITA

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-59.72%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-15.82%

-18.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-15.82%

-18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-18.72%

-18.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-51.00%

+13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-6.64%

-20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-9.45%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

5.97%

+10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ITA

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

9.07%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

18.47%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

21.74%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

20.21%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

23.22%

+3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ITA

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and ITA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ITA's -59.72%.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор