Сравнение MSFT с NEE
MSFT (Microsoft Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 13.35%/yr for NEE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 23.18% против 13.35% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
NEE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам MSFT и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 11.17% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between MSFT and NEE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.28 |
The correlation between MSFT and NEE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
NEE:
$183.53B
MSFT:
$16.79
NEE:
$5.91
MSFT:
23.96
NEE:
14.88
MSFT:
1.68
NEE:
0.76
MSFT:
9.43
NEE:
4.36
MSFT:
$318.27B
NEE:
$27.93B
MSFT:
$217.41B
NEE:
$13.35B
MSFT:
$200.96B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NEE — Ранг доходности на риск
MSFT
NEE
Сравнение MSFT c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.33 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.22 | -4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NEE
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -47.81% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -14.53% | -19.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -34.57% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -44.97% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -44.97% | +7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -9.44% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -8.93% | -12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 5.98% | +12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NEE
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 4.78% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 16.70% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 22.86% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 26.92% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 25.49% | +1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NEE
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности NEE в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.70% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и NEE
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NEE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to NEE (4.78%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор