PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с NEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 24.97% против 13.69% соответственно.


MSFT

1 день
0.17%
1 месяц
4.28%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-10.58%
1 год
-6.98%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.20%
10 лет*
24.97%

NEE

1 день
1.30%
1 месяц
-11.01%
С начала года
7.45%
6 месяцев
3.45%
1 год
25.24%
3 года*
8.09%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и NEE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-11.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
NEE
NextEra Energy, Inc.
7.45%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%

Correlation

The correlation between MSFT and NEE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г.

0.28

The correlation between MSFT and NEE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MSFT:

$16.79

NEE:

$5.27

Коэффициент P/E

MSFT:

25.50

NEE:

16.26

Коэффициент PEG

MSFT:

1.78

NEE:

0.83

Коэффициент P/S

MSFT:

10.03

NEE:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

NEE:

$27.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

NEE:

$13.35B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

NEE:

$14.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

NextEra Energy, Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг доходности на риск NEE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTNEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.75

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

5.17

-5.61

MSFT vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTNEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.07

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.54

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.62

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MSFT и NEE

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NEE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTNEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-47.81%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-14.53%

-19.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-34.57%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-44.97%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-44.97%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-12.46%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-8.92%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

4.89%

+11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и NEE

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTNEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

8.41%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

17.08%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

23.81%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

26.90%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

25.48%

+1.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и NEE

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности NEE в 2.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.05%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
6.70B
(MSFT) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и NextEra Energy, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
0
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and NEE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.93%) compared to NEE (8.41%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NEE's -47.81%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и NEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор