- ISIN
- US81369Y3080
- CUSIP
- 81369Y308
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 16 дек. 1998 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Consumer Staples Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Consumer Staples Select Sector Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $14B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) прибавил 11.9% с начала года. Текущая цена акции XLP — $86. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XLP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,378.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) показал доход в 11.86% с начала года и 9.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLP составила 7.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.49%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XLP по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XLP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.51% | 7.78% | -8.41% | 2.84% | -1.66% | 0.89% | 3.30% | 11.86% | |||||
| 2025 | 0.47% | 5.19% | -1.18% | 0.20% | 1.22% | -1.57% | -1.47% | 1.25% | -2.32% | -2.67% | 4.05% | -1.34% | 1.52% |
| 2024 | 1.24% | 2.10% | 3.32% | -1.13% | 2.44% | -0.24% | 1.66% | 5.99% | 1.13% | -3.47% | 3.87% | -4.82% | 12.20% |
| 2023 | -1.09% | -2.32% | 4.22% | 3.65% | -6.16% | 2.79% | 2.13% | -3.95% | -4.79% | -1.38% | 4.13% | 2.71% | -0.82% |
| 2022 | -1.48% | -1.41% | 1.78% | 2.31% | -4.08% | -2.35% | 3.20% | -1.85% | -8.13% | 9.01% | 6.12% | -2.73% | -0.81% |
| 2021 | -4.98% | -1.23% | 8.50% | 1.86% | 1.77% | -0.54% | 2.20% | 1.05% | -4.14% | 3.50% | -1.35% | 10.45% | 17.20% |
Метрики бенчмарка
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF has an annualized alpha of 3.31%, beta of 0.54, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 1998.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.66%) than losses (50.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.46 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.31%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 55.66%
- Участие в снижении
- 50.50%
Комиссия
Комиссия XLP составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLP имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.24 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 9.71 | -7.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $2.14 | $2.18 | $1.89 | $1.84 | $1.75 | $1.69 | $1.62 | $1.54 | $1.49 | $1.31 | $1.27 |
Дивидендный доход | 2.56% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $1.03 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF показал максимальную просадку в 35.90%, зарегистрированную 10 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 917 торговых сессий.
Текущая просадка State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF составляет 3.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.90%март 2003 г. | 2y 2mo | 3y 7mo | 5y 10moдек. 2000 г. - окт. 2006 г. | — |
-32.39%март 2009 г. | 5mo 25d | 1y 9d | 1y 6moсент. 2008 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.92%март 2000 г. | 11mo 24d | 8mo 8d | 1y 7moмарт 1999 г. - нояб. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-24.51%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 22d | 5mo 26dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.30%окт. 2022 г. | 5mo 19d | 1y 5mo | 1y 11moапр. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| XLP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -56.78% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -9.10% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -18.90% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -25.43% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -33.92% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -1.00% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -10.70% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 2.09% | +3.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XLP
Добавьте State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XLP