PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS81369Y3080
CUSIP81369Y308
ЭмитентState Street
Дата выпуска16 дек. 1998 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияConsumer Staples Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексConsumer Staples Select Sector Index
Домашняя страницаwww.ssga.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XLP составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: XLP с XLY, XLP с VDC, XLP с XLU, XLP с IYK, XLP с SPY, XLP с ^GSPC, XLP с WMT, XLP с VOO, XLP с VPU, XLP с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Consumer Staples Select Sector SPDR Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.99%
11.72%
XLP (Consumer Staples Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund показал доход в 13.54% с начала года и 20.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Consumer Staples Select Sector SPDR Fund составила 8.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.54%20.10%
1 месяц-2.28%0.34%
6 месяцев6.99%11.72%
1 год20.00%32.68%
5 лет (среднегодовая)8.41%13.33%
10 лет (среднегодовая)8.31%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.24%2.10%3.32%-1.13%2.44%-0.24%1.66%5.99%1.13%-3.47%13.54%
2023-1.09%-2.32%4.22%3.65%-6.16%2.80%2.13%-3.95%-4.79%-1.38%4.13%2.71%-0.81%
2022-1.48%-1.41%1.78%2.31%-4.08%-2.36%3.20%-1.85%-8.13%9.01%6.12%-2.73%-0.82%
2021-4.98%-1.23%8.50%1.86%1.77%-0.55%2.20%1.05%-4.14%3.50%-1.35%10.45%17.20%
20200.32%-8.21%-5.53%6.96%1.66%-0.22%6.92%4.59%-1.68%-2.87%7.47%1.65%10.11%
20195.14%1.78%3.82%2.85%-3.64%5.22%2.34%2.17%1.75%-0.42%1.37%2.41%27.43%
20181.63%-7.63%-0.91%-4.14%-1.57%4.57%3.96%0.39%0.99%2.00%2.27%-8.91%-8.07%
20171.70%4.77%-0.42%1.10%2.65%-2.25%0.69%-1.10%-0.71%-1.65%5.58%2.25%12.98%
20160.53%0.32%4.74%-1.43%0.69%5.36%-0.82%-0.58%-1.55%-0.77%-4.20%3.00%4.98%
2015-0.97%4.14%-1.94%-0.76%0.87%-1.83%5.69%-5.96%0.39%5.70%-0.92%2.92%6.87%
2014-5.17%3.90%2.19%2.74%1.81%-0.25%-3.32%4.61%0.59%3.55%5.54%-0.94%15.72%
20135.64%3.31%4.93%2.94%-2.17%-0.30%4.34%-4.54%1.37%6.39%1.57%0.69%26.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XLP среди ETFs на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XLP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLP, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLP, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLP, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLP, с текущим значением в 14.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Коэффициент Шарпа

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.88
XLP (Consumer Staples Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Consumer Staples Select Sector SPDR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 10 лет подряд.


2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.11$1.89$1.84$1.75$1.69$1.62$1.54$1.49$1.31$1.27$1.16$1.03

Дивидендный доход

2.63%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.57
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.54$1.89
2022$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.53$1.84
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.51$1.75
2020$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.56$1.69
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.51$1.62
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.46$1.54
2017$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.42$1.49
2016$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.39$1.31
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.37$1.27
2014$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.35$1.16
2013$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.32$1.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.37%
-2.32%
XLP (Consumer Staples Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund показал максимальную просадку в 35.89%, зарегистрированную 10 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 917 торговых сессий.

Текущая просадка Consumer Staples Select Sector SPDR Fund составляет 4.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.89%29 дек. 2000 г.54710 мар. 2003 г.91726 окт. 2006 г.1464
-32.39%15 сент. 2008 г.1219 мар. 2009 г.25817 мар. 2010 г.379
-31.92%19 мар. 1999 г.2457 мар. 2000 г.17410 нояб. 2000 г.419
-24.51%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.124
-16.31%21 апр. 2022 г.1187 окт. 2022 г.36928 мар. 2024 г.487

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Consumer Staples Select Sector SPDR Fund составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47%
3.23%
XLP (Consumer Staples Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)