State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) показал доход в 6.13% с начала года и 3.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLP составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 22 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении XLP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: годовая альфа составляет 3.31%, бета — 0.55, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 23.12.1998.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (56.10%) было выше, чем в снижении (50.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия XLP составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

XLP имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.18 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF показал максимальную просадку в 35.90%, зарегистрированную 10 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 917 торговых сессий.

Текущая просадка State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF составляет 8.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.