PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с ICLN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 11.67%/yr for ICLN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XLP charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности XLP и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.67% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
1.39%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-3.99%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between XLP and ICLN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.37

The correlation between XLP and ICLN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLP и ICLN

Секторы
XLP
ICLN

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

24.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

26.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.8%

Коммунальные услуги

-

35.4%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
ICLN

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
ICLN
0.1%

Сырьевые материалы

XLP

-

ICLN
1.3%

Коммуникационные услуги

XLP

-

ICLN

-

Энергетика

XLP

-

ICLN
24.9%

Финансовые услуги

XLP

-

ICLN

-

Здравоохранение

XLP

-

ICLN

-

Промышленность

XLP

-

ICLN
26.2%

Недвижимость

XLP

-

ICLN

-

Технологии

XLP

-

ICLN
10.8%

Коммунальные услуги

XLP

-

ICLN
35.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

XLP vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.17

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.73

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

3.73

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

13.84

-12.32

XLP vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и ICLN

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-87.15%

+51.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-16.38%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-43.18%

+30.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-57.16%

+40.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-66.75%

+42.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-43.03%

+38.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-66.56%

+59.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.41%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и ICLN

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.53%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

12.97%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

22.62%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

28.21%

-15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

27.55%

-14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

27.32%

-12.57%

Сравнение комиссий XLP и ICLN

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и ICLN

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ICLN в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and ICLN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.67% vs 7.60% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.67% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

XLP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.28% for ICLN.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор