PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBH с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBH с XLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, ZBH returned -1.64%/yr vs 9.81%/yr for XLV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZBH и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBH показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -1.64% против 9.81% соответственно.

ZBH

1 день
1.64%
1 месяц
5.82%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-1.95%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-9.68%
10 лет*
-1.64%

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
6.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBH и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		-1.23%-14.03%-12.46%-3.81%4.24%-17.02%3.77%45.37%-13.30%17.86%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between ZBH and XLV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г.

0.55

The correlation between ZBH and XLV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ZBH:
ZBH с SNNZBH с ^DVGZBH с SPYZBH с LMATZBH с VIAVZBH с VOOZBH с JNJ
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

ZBH vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBH
Ранг доходности на риск ZBH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBH c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZBHXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.97

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.55

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.38

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

3.31

-3.62

ZBH vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBH на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBH и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZBH и XLV

Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBHXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-39.17%

-25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-10.47%

-15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-17.11%

-26.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-17.11%

-31.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.14%

-28.40%

-23.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.73%

-3.59%

-43.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.08%

-7.12%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

4.37%

+8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBH и XLV

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ZBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBHXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.90%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

10.60%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

15.03%

+15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

14.75%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

16.58%

+11.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBH и XLV

Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности XLV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		1.08%1.07%0.91%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%

Часто задаваемые вопросы

ZBH and XLV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZBH has higher volatility (5.90%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs XLV's -39.17%.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBH и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор