PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 14.86%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности ITA и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 14.86% против 12.56% соответственно.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between ITA and GLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.06

Over the past year, ITA and GLD have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ITA и GLD

Секторы
ITA
GLD

Промышленность

99.8%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
GLD

-

Технологии

ITA
0.1%
GLD

-

Сырьевые материалы

ITA

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

ITA

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

GLD

-

Энергетика

ITA

-

GLD

-

Финансовые услуги

ITA

-

GLD

-

Здравоохранение

ITA

-

GLD

-

Недвижимость

ITA

-

GLD

-

Коммунальные услуги

ITA

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

ITA vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.13

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.51

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.51

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

3.78

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.98

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ITA и GLD

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-45.56%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-20.10%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-20.10%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-21.03%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-22.00%

-29.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-19.89%

+10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-16.16%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

8.01%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и GLD

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.68%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

23.47%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

26.87%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

18.07%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

15.99%

+7.18%

Сравнение комиссий ITA и GLD

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и GLD

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ITA and GLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.09%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, ITA leads with 14.86% vs 12.56% for GLD. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 14.86% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

ITA has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for GLD.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while GLD is Gold. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.40% for GLD.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор