PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с ZBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с ZBH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs -1.64%/yr for ZBH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLK и ZBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у ZBH с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции ZBH по среднегодовой доходности: 25.19% против -1.64% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

ZBH

1 день
1.64%
1 месяц
5.82%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-1.95%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-9.68%
10 лет*
-1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и ZBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		-1.23%-14.03%-12.46%-3.81%4.24%-17.02%3.77%45.37%-13.30%17.86%

Correlation

The correlation between XLK and ZBH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г.

0.40

The correlation between XLK and ZBH shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с ZBH:
ZBH с SNNZBH с ^DVGZBH с SPYZBH с LMATZBH с VIAVZBH с VOOZBH с JNJ

Доходность на риск

XLK vs. ZBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZBH
Ранг доходности на риск ZBH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c ZBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKZBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.13

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.03

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.00

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.16

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

-0.31

+11.16

XLK vs. ZBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ZBH равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и ZBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и ZBH

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки ZBH в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и ZBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKZBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-65.03%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-25.54%

+9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-43.94%

+18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-48.62%

+15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-52.14%

+18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-46.73%

+39.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-20.08%

-14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

13.04%

-8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и ZBH

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKZBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

5.90%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

20.40%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

30.57%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

26.65%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

28.45%

-3.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и ZBH

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ZBH в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		1.08%1.07%0.91%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%

Часто задаваемые вопросы

XLK and ZBH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to ZBH (5.90%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs ZBH's -65.03%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и ZBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор