PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с XLV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 10.10%/yr for XLV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLP и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 7.60% против 10.10% соответственно.

XLP

1 день
0.86%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.45%
1 год
6.70%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.60%

XLV

1 день
0.77%
1 месяц
2.76%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.73%
1 год
16.63%
3 года*
6.90%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		10.07%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.09%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between XLP and XLV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.57

The correlation between XLP and XLV shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLP и XLV

Секторы
XLP
XLV

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
XLV

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
XLV

-

Сырьевые материалы

XLP

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

XLV

-

Энергетика

XLP

-

XLV

-

Финансовые услуги

XLP

-

XLV

-

Здравоохранение

XLP

-

XLV
100.0%

Промышленность

XLP

-

XLV

-

Недвижимость

XLP

-

XLV

-

Технологии

XLP

-

XLV

-

Коммунальные услуги

XLP

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

XLP vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.11

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.76

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.60

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

3.76

-2.45

XLP vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и XLV

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-39.17%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.47%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-17.11%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-17.11%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-28.40%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-3.46%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.12%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.43%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и XLV

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеют волатильность 5.20% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.21%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.68%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

15.11%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

14.78%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

16.56%

-1.79%

Сравнение комиссий XLP и XLV

И XLP, и XLV имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и XLV

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности XLV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.60%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLP and XLV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (5.21%) compared to XLP (5.20%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLV leads with 10.10% vs 7.60% for XLP. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 10.10% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP and XLV have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.65% for XLV.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор