PortfoliosLab logo
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642887602

CUSIP

464288760

Эмитент

iShares

Дата выпуска

5 мая 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ITA составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) показал доход в 17.61% с начала года и 28.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITA составила 11.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.


ITA

С начала года

17.61%

1 месяц

13.55%

6 месяцев

13.42%

1 год

28.08%

5 лет

20.57%

10 лет

11.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.73%-1.14%-0.93%2.49%8.77%17.61%
2024-3.12%4.26%3.38%-1.58%4.75%-2.71%8.43%3.16%1.46%-3.48%7.71%-6.30%15.81%
20232.51%0.03%0.58%-0.97%-4.65%7.60%0.90%-1.32%-8.59%3.67%9.10%5.99%14.33%
2022-1.61%10.65%-0.85%-7.16%-0.66%-2.69%4.67%-2.01%-9.98%17.57%4.39%0.16%9.96%
2021-5.95%7.33%9.23%2.24%3.63%-0.53%-1.42%-1.84%-1.47%0.25%-6.12%4.93%9.39%
20202.53%-11.77%-27.96%8.28%5.64%0.35%-4.87%6.60%-4.93%-4.66%22.37%2.72%-13.57%
201912.52%7.52%-4.28%5.03%-3.66%6.39%0.50%3.03%1.57%-2.05%5.20%-3.39%30.51%
20188.05%-0.19%-2.22%-2.83%3.50%-3.11%6.95%0.79%4.74%-11.42%0.15%-9.86%-7.22%
20171.33%6.59%-1.80%3.39%2.63%-0.05%4.80%3.68%4.56%1.36%2.98%1.39%35.24%
2016-7.44%2.51%4.49%4.26%1.77%0.98%3.67%0.54%-0.61%0.94%10.01%-1.59%20.25%
2015-0.24%7.80%0.77%-2.97%1.22%-1.80%-0.92%-3.86%-3.71%8.46%1.45%-1.26%4.14%
2014-0.42%4.18%-0.24%-0.44%1.14%-1.30%-4.80%5.85%-0.77%3.36%2.65%0.69%9.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ITA составляет 89, что ставит его в топ 11% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.26
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Aerospace & Defense ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.22$1.23$1.17$1.06$0.84$1.01$1.71$0.97$0.86$0.75$0.61$0.69

Дивидендный доход

0.71%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.44$1.23
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.43$1.17
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.24$1.06
2021$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.84
2020$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$1.01
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.82$1.71
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.11$0.97
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.16$0.86
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.26$0.75
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.61
2014$0.10$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF показал максимальную просадку в 59.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 947 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.72%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.94710 дек. 2012 г.1302
-51%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.72913 февр. 2023 г.756
-25.45%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.193
-17.17%13 апр. 2015 г.21211 февр. 2016 г.6110 мая 2016 г.273
-15.17%26 мар. 2025 г.84 апр. 2025 г.192 мая 2025 г.27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...