PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642887602

CUSIP

464288760

Эмитент

iShares

Дата выпуска

5 мая 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ITA составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ITA с XAR ITA с PPA ITA с VOO ITA с ARKX ITA с FSDAX ITA с ROKT ITA с PRNT ITA с VGT ITA с DFEN ITA с XLV
Популярные сравнения:
ITA с XAR ITA с PPA ITA с VOO ITA с ARKX ITA с FSDAX ITA с ROKT ITA с PRNT ITA с VGT ITA с DFEN ITA с XLV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
577.18%
342.93%
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF показал доход в 13.97% с начала года и 14.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Aerospace & Defense ETF составила 10.88%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


ITA

С начала года

13.97%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

7.42%

1 год

14.48%

5 лет

6.15%

10 лет

10.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.12%4.26%3.38%-1.58%4.75%-2.71%8.43%3.16%1.46%-3.48%7.71%13.97%
20232.51%0.03%0.58%-0.97%-4.65%7.60%0.90%-1.32%-8.59%3.67%9.10%5.99%14.33%
2022-1.61%10.65%-0.85%-7.16%-0.66%-2.69%4.67%-2.01%-9.98%17.57%4.39%0.16%9.96%
2021-5.95%7.33%9.23%2.24%3.63%-0.53%-1.42%-1.84%-1.47%0.25%-6.12%4.93%9.39%
20202.53%-11.77%-27.96%8.28%5.64%0.35%-4.87%6.60%-4.93%-4.66%22.37%2.72%-13.57%
201912.52%7.52%-4.28%5.03%-3.66%6.39%0.50%3.03%1.57%-2.05%5.20%-3.39%30.51%
20188.05%-0.19%-2.22%-2.83%3.50%-3.11%6.95%0.79%4.74%-11.42%0.15%-9.86%-7.22%
20171.33%6.59%-1.80%3.39%2.63%-0.05%4.80%3.67%4.56%1.36%2.98%1.39%35.24%
2016-7.44%2.51%4.49%4.26%1.77%0.98%3.67%0.54%-0.61%0.94%10.01%-1.59%20.25%
2015-0.24%7.80%0.77%-2.97%1.22%-1.80%-0.92%-3.86%-3.71%8.46%1.45%-1.26%4.14%
2014-0.42%4.18%-0.24%-0.44%1.14%-1.30%-4.80%5.85%-0.77%3.36%2.65%0.69%9.89%
20131.25%3.02%5.32%1.26%6.65%1.32%8.52%-1.77%6.21%5.43%6.39%2.83%56.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ITA составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.001.90
Коэффициент Сортино ITA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.412.54
Коэффициент Омега ITA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.35
Коэффициент Кальмара ITA, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.782.81
Коэффициент Мартина ITA, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.0412.39
ITA
^GSPC

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.00
1.90
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Aerospace & Defense ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.66$1.17$1.06$0.84$1.01$1.71$0.97$0.86$0.75$0.61$0.69$0.60

Дивидендный доход

1.16%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.44$1.23
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.43$1.17
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.24$1.06
2021$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.84
2020$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$1.01
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.82$1.71
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.11$0.97
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.16$0.86
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.26$0.75
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.61
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.69
2013$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.81%
-3.58%
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF показал максимальную просадку в 59.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 947 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Aerospace & Defense ETF составляет 8.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.72%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.94710 дек. 2012 г.1302
-51%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.72913 февр. 2023 г.756
-25.45%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.193
-17.17%13 апр. 2015 г.21211 февр. 2016 г.6110 мая 2016 г.273
-13.24%8 мая 2006 г.2613 июн. 2006 г.10814 нояб. 2006 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Aerospace & Defense ETF составляет 5.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.54%
3.64%
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab