- ISIN
- US4642887602
- CUSIP
- 464288760
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 5 мая 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Aerospace & Defense, Industrials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $14B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции ITA — $225. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ITA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,094.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) показал доход в 4.82% с начала года и 26.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITA составила 14.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 15.93%
- 10 лет*
- 14.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ITA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.0%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ITA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 мая 2010 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший день был 6 мая 2010 г. с доходностью -29.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.24% | 4.88% | -10.19% | -0.09% | 7.72% | -4.48% | 4.82% | ||||||
| 2025 | 7.73% | -1.14% | -0.93% | 2.49% | 12.96% | 6.53% | 4.22% | 0.93% | 5.86% | 3.12% | -4.95% | 4.68% | 48.64% |
| 2024 | -3.12% | 4.26% | 3.38% | -1.58% | 4.75% | -2.71% | 8.43% | 3.16% | 1.46% | -3.48% | 7.71% | -6.30% | 15.81% |
| 2023 | 2.51% | 0.03% | 0.58% | -0.97% | -4.65% | 7.60% | 0.90% | -1.32% | -8.59% | 3.67% | 9.10% | 5.99% | 14.33% |
| 2022 | -1.61% | 10.65% | -0.85% | -7.16% | -0.66% | -2.69% | 4.67% | -2.01% | -9.98% | 17.57% | 4.39% | 0.16% | 9.96% |
| 2021 | -5.95% | 7.33% | 9.23% | 2.24% | 3.63% | -0.53% | -1.42% | -1.84% | -1.47% | 0.25% | -6.12% | 4.93% | 9.39% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF has an annualized alpha of 4.83%, beta of 0.96, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2006.
- This ETF captured 109.00% of S&P 500 Index gains but only 93.82% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.83% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.57, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.83%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 109.00%
- Участие в снижении
- 93.82%
Комиссия
Комиссия ITA составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITA имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ITA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.93 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 13.52 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Aerospace & Defense ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.18 | $1.23 | $1.17 | $1.06 | $0.84 | $1.01 | $1.71 | $0.97 | $0.86 | $0.75 | $0.61 |
Дивидендный доход | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF показал максимальную просадку в 59.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 947 торговых сессий.
Текущая просадка iShares U.S. Aerospace & Defense ETF составляет 10.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.72%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 9mo | 5y 2moокт. 2007 г. - дек. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -51.00%март 2020 г. | 1mo 9d | 2y 10mo | 3y 1dфевр. 2020 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.45%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 6mo 20d | 9mo 11dокт. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.17%февр. 2016 г. | 10mo 4d | 2mo 29d | 1y 28dапр. 2015 г. - май 2016 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.82%март 2026 г. | 27d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ITA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -56.78% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -9.10% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -18.90% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -25.43% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -33.92% | -17.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -0.74% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -10.72% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 1.97% | +3.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITA
Добавьте iShares U.S. Aerospace & Defense ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITA