PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с NOC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and NOC (Northrop Grumman Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 11.53%/yr for NOC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у NOC с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции NOC по среднегодовой доходности: 24.39% против 11.53% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

NOC

1 день
-0.40%
1 месяц
0.17%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.44%
3 года*
8.64%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и NOC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-2.75%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%

Correlation

The correlation between MSFT and NOC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.21

The correlation between MSFT and NOC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

NOC:

$78.42B

EPS

MSFT:

$16.79

NOC:

$31.95

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

NOC:

17.22

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

NOC:

2.54

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

NOC:

1.86

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

NOC:

4.58

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

NOC:

$42.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

NOC:

$8.69B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

NOC:

$7.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI

Доходность на риск

MSFT vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.47

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.87

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.11

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.40

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.02

-2.10

MSFT vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа NOC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и NOC

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-71.12%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-31.20%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-31.20%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-31.20%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-36.38%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-28.03%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-18.40%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

12.25%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и NOC

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

7.39%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

21.25%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

26.55%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

25.28%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

25.42%

+1.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и NOC

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности NOC в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
9.88B
(MSFT) Общая выручка
(NOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и NOC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Northrop Grumman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
19.8%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and NOC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to NOC (7.39%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NOC's -71.12%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор