Сравнение ZBH с MSFT
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ZBH operates in Medical Devices (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ZBH returned -1.64%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBH показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -1.64% против 24.39% соответственно.
ZBH
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -9.68%
- 10 лет*
- -1.64%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам ZBH и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -1.23% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ZBH and MSFT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between ZBH and MSFT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZBH:
$17.34B
MSFT:
$2.91T
ZBH:
$3.85
MSFT:
$16.79
ZBH:
23.01
MSFT:
23.27
ZBH:
0.34
MSFT:
1.63
ZBH:
2.08
MSFT:
9.16
ZBH:
1.18
MSFT:
7.02
ZBH:
$8.41B
MSFT:
$318.27B
ZBH:
$5.89B
MSFT:
$217.41B
ZBH:
$2.21B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBH vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ZBH
MSFT
Сравнение ZBH c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBH | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.53 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.08 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBH и MSFT
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -69.38% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -33.91% | +8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -33.91% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.62% | -37.15% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.14% | -37.15% | -14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -27.46% | -19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -21.78% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 16.48% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и MSFT
Текущая волатильность для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) составляет 5.90%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что ZBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 10.52% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 22.31% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.57% | 25.42% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 26.66% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 27.06% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и MSFT
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.08% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBH и MSFT
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZBH and MSFT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ZBH (5.90%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs MSFT's -69.38%.
ZBH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBH и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор