PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с XLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 12.38%/yr vs 7.20%/yr for XLP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLF и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.38% против 7.20% соответственно.

XLF

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.18%
1 год
1.13%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.38%

XLP

1 день
0.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.65%
1 год
1.97%
3 года*
6.59%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-6.64%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.36%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between XLF and XLP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.53

Over the past year, the correlation between XLF and XLP has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLF и XLP

Секторы
XLF
XLP

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

99.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
XLP

-

Технологии

XLF
1.8%
XLP

-

Промышленность

XLF
0.2%
XLP

-

Сырьевые материалы

XLF

-

XLP

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

XLP

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

XLP
1.0%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

XLP
99.0%

Энергетика

XLF

-

XLP

-

Здравоохранение

XLF

-

XLP

-

Недвижимость

XLF

-

XLP

-

Коммунальные услуги

XLF

-

XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с WMTXLP с IYK

Доходность на риск

XLF vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.16

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.31

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.20

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

0.40

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.16

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XLF и XLP

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-35.90%

-46.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-9.69%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-12.39%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-16.30%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-24.51%

-18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-8.21%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-7.06%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

4.93%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и XLP

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 3.29%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.97%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

9.86%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

12.66%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

13.29%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

14.73%

+7.43%

Сравнение комиссий XLF и XLP

И XLF, и XLP имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и XLP

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности XLP в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.56%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLF and XLP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (3.97%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.38% vs 7.20% for XLP. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.38% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF and XLP have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.56% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор