PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, PG returned 8.37%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 8.37% против 25.62% соответственно.

PG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.73%
1 год
-12.73%
3 года*
1.40%
5 лет*
3.30%
10 лет*
8.37%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		-0.32%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between PG and XLK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.29

The correlation between PG and XLK shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

PG vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
3.09

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
3.77

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.49

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

4.04

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

13.55

-14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PG vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

3.09

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.95

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.05

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PG и XLK

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-82.05%

+27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-15.92%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-25.66%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-33.56%

+9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-33.56%

+9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.41%

-2.54%

-15.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-34.95%

+22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

4.74%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и XLK

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.08%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

7.27%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

16.76%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

20.86%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

24.90%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

24.49%

-5.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и XLK

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		3.03%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

PG and XLK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to PG (6.08%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор