Сравнение GD с NEE
GD (General Dynamics Corporation) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 13.35%/yr for NEE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 11.59% против 13.35% соответственно.
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам GD и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between GD and NEE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.32 |
The correlation between GD and NEE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$15.92
NEE:
$5.27
GD:
21.41
NEE:
15.94
GD:
2.71
NEE:
0.81
GD:
1.73
NEE:
4.67
GD:
$53.81B
NEE:
$27.93B
GD:
$7.48B
NEE:
$13.35B
GD:
$6.26B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. NEE — Ранг доходности на риск
GD
NEE
Сравнение GD c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.37 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 3.95 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.84 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.21 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GD и NEE
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -47.81% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -14.53% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -34.57% | +12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -44.97% | +22.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -44.97% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -13.54% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -8.92% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 5.02% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и NEE
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.72%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 8.52% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 17.13% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 23.81% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 26.92% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 25.49% | -2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и NEE
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности NEE в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и NEE
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
GD and NEE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs NEE's -47.81%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор