PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с HUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с HUBS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while HUBS (HubSpot, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XLK и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 25.19% против 14.57% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.85%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

HUBS

1 день
0.83%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-53.16%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-66.10%
3 года*
-28.43%
5 лет*
-18.40%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и HUBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
HUBS
HubSpot, Inc.		-53.16%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%

Correlation

The correlation between XLK and HUBS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.51

Over the past year, the correlation between XLK and HUBS has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

HubSpot, Inc.

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с VOO

Доходность на риск

XLK vs. HUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKHUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-1.07

+3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-1.84

+4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.77

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.99

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

-1.66

+12.52

XLK vs. HUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и HUBS

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и HUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKHUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-78.99%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-68.09%

+52.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-78.16%

+52.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-78.99%

+45.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-78.99%

+45.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-77.94%

+71.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-23.21%

-11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

40.95%

-36.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и HUBS

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.86%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKHUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

27.45%

-16.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

55.03%

-36.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

62.97%

-40.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

55.02%

-29.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

50.98%

-26.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и HUBS

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and HUBS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (27.45%) compared to XLK (10.86%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs HUBS's -78.99%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и HUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор