PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GD с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GD с XLP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GD (General Dynamics Corporation) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 7.60%/yr for XLP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GD и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.38% против 7.60% соответственно.

GD

1 день
0.38%
1 месяц
7.69%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.67%
1 год
29.63%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.92%
10 лет*
12.38%

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
1.39%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GD и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GD
General Dynamics Corporation		7.93%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between GD and XLP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.43

Over the past year, the correlation between GD and XLP has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Dynamics Corporation

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с ADSKGD с FGD с XLUGD с SCHD
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

GD vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг доходности на риск GD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GD c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.59

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
0.94

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.79

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

1.52

+5.84

GD vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GD и XLP

Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.67%

-35.90%

-39.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-9.69%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.55%

-12.39%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-16.30%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.63%

-24.51%

-27.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-4.12%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.60%

-7.06%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

5.01%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GD и XLP

General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.53%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

10.14%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

12.90%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

13.34%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

14.75%

+8.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и XLP

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности XLP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GD
General Dynamics Corporation		1.69%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

GD and XLP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GD has higher volatility (7.70%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs XLP's -35.90%.

GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GD и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор