PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLR с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSLR (First Solar, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. FSLR operates in Solar (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FSLR returned 18.76%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSLR и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FSLR превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 18.76% против 8.96% соответственно.

FSLR

1 день
-1.42%
1 месяц
14.54%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.91%
1 год
52.57%
3 года*
10.90%
5 лет*
27.42%
10 лет*
18.76%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.68%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLR и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLR
First Solar, Inc.		2.33%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between FSLR and PG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.14

The correlation between FSLR and PG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$28.77B

PG:

$361.53B

EPS

FSLR:

$15.48

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

FSLR:

17.27

PG:

28.63

Коэффициент PEG

FSLR:

0.41

PG:

7.00

Коэффициент P/S

FSLR:

5.31

PG:

4.20

Коэффициент P/B

FSLR:

2.91

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$5.42B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$2.26B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$2.15B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Solar, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с FSLR:
FSLR с ENPHFSLR с NEEFSLR с NXTFSLR с TANFSLR с ELVFSLR с AMDFSLR с DKS
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

FSLR vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLR c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSLRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.30

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-0.31

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.97

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.37

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

-0.68

+4.25

FSLR vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLR и PG

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-54.25%

-41.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-15.52%

-19.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.97%

-21.15%

-38.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.97%

-23.77%

-36.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-23.77%

-37.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.01%

-13.29%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.20%

-12.16%

-51.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

8.80%

+7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и PG

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.37%

6.99%

+16.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.98%

15.01%

+26.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.23%

18.78%

+39.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.07%

17.82%

+36.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.84%

19.05%

+31.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и PG

FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.04B
21.24B
(FSLR) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLR и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Solar, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.6%
49.5%
Активы портфеля
FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

FSLR and PG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (23.37%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs PG's -54.25%.

FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLR и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор