PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSK с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSKXLV
Дох-ть с нач. г.10.79%2.22%
Дох-ть за 1 год10.40%4.08%
Дох-ть за 3 года8.06%7.09%
Дох-ть за 5 лет4.40%11.03%
Дох-ть за 10 лет2.41%11.19%
Коэф-т Шарпа0.680.50
Дневная вол-ть17.92%10.80%
Макс. просадка-55.72%-39.18%
Current Drawdown-7.87%-5.97%

Корреляция

0.48
-1.001.00

Корреляция между GSK и XLV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSK и XLV

С начала года, GSK показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 2.41% против 11.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.05%
7.56%
GSK
XLV

Сравнение акций, фондов или ETF


GlaxoSmithKline plc

Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSK c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSK в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSK в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSK в сравнении с широким рынком0.501.001.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSK в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSK в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.15
XLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLV в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLV в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLV в сравнении с широким рынком0.501.001.501.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLV в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLV в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.69

Сравнение коэффициента Шарпа GSK и XLV

Показатель коэффициента Шарпа GSK на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GSK и XLV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.68
0.50
GSK
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSK и XLV

Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности XLV в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSK
GlaxoSmithKline plc
3.57%3.75%4.72%4.93%5.53%4.35%5.53%5.80%6.89%5.94%6.18%4.49%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.59%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Просадки

Сравнение просадок GSK и XLV

Максимальная просадка GSK за все время составила -55.72%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GSK и XLV


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.87%
-5.97%
GSK
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности GSK и XLV

GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.93%
3.51%
GSK
XLV