Сравнение GSK с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK или XLV.
Основные характеристики
| GSK | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.47% | 3.66% |
| Дох-ть за 1 год | 18.47% | 7.16% |
| Дох-ть за 3 года | 6.59% | 6.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.63% | 11.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.78% | 11.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 0.56 |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 10.72% |
| Макс. просадка | -55.72% | -39.18% |
| Current Drawdown | -7.30% | -4.65% |
Корреляция
Корреляция между GSK и XLV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSK и XLV
С начала года, GSK показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 1.78% против 11.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSK c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и XLV
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности XLV в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.55% | 3.75% | 4.72% | 4.93% | 5.53% | 4.35% | 5.53% | 5.80% | 6.89% | 5.94% | 6.18% | 4.49% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок GSK и XLV
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.72%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и XLV
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.