PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBH с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZBH с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. ZBH operates in Medical Devices (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ZBH returned -1.64%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZBH и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBH показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -1.64% против 9.55% соответственно.

ZBH

1 день
1.64%
1 месяц
5.82%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-1.95%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-9.68%
10 лет*
-1.64%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBH и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		-1.23%-14.03%-12.46%-3.81%4.24%-17.02%3.77%45.37%-13.30%17.86%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between ZBH and KO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г.

0.33

The correlation between ZBH and KO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZBH:

$17.34B

KO:

$356.42B

EPS

ZBH:

$3.85

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

ZBH:

23.01

KO:

26.01

Коэффициент PEG

ZBH:

0.34

KO:

3.14

Коэффициент P/S

ZBH:

2.08

KO:

7.23

Коэффициент P/B

ZBH:

1.18

KO:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

ZBH:

$8.41B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZBH:

$5.89B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

ZBH:

$2.21B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с ZBH:
ZBH с SNNZBH с ^DVGZBH с SPYZBH с LMATZBH с VIAVZBH с VOOZBH с JNJ
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

ZBH vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBH
Ранг доходности на риск ZBH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBH c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZBHKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.06

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.73

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.26

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

4.51

-4.82

ZBH vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBH на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBH и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZBH и KO

Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBHKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-68.23%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-7.87%

-17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-16.26%

-27.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-17.27%

-31.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.14%

-36.99%

-15.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.73%

-1.16%

-45.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.08%

-16.09%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

3.98%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBH и KO

Текущая волатильность для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) составляет 5.90%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что ZBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBHKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.70%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

12.87%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

16.73%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

16.18%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

18.24%

+10.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBH и KO

Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности KO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		1.08%1.07%0.91%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZBH и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.09B
12.47B
(ZBH) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZBH и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zimmer Biomet Holdings, Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
72.4%
63.0%
Активы портфеля
ZBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

ZBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

ZBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

ZBH and KO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (6.70%) compared to ZBH (5.90%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBH и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор