PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLP returned 7.21%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLP и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.21% против 24.64% соответственно.

XLP

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.22%
1 год
4.50%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.21%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		7.54%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between XLP and MSFT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.39

The correlation between XLP and MSFT shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

XLP vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.47

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
-0.49

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.35

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

-0.73

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.47

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.74

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XLP и MSFT

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-69.38%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-33.91%

+24.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-33.91%

+21.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-37.15%

+20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-37.15%

+12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-23.56%

+16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-21.78%

+14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

16.13%

-11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и MSFT

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.30%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

10.25%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

22.36%

-12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

25.31%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

26.64%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

27.06%

-12.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и MSFT

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.62%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and MSFT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to XLP (4.30%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs MSFT's -69.38%.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор