PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с PG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, ICLN returned 11.67%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 11.67% против 8.96% соответственно.

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-3.99%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.68%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between ICLN and PG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.25

The correlation between ICLN and PG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

ICLN vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-0.30

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-0.31

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.97

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

-0.37

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

-0.68

+14.52

ICLN vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и PG

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-54.25%

-32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-15.52%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-21.15%

-22.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-23.77%

-33.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-23.77%

-42.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-13.29%

-29.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.56%

-12.16%

-54.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

8.80%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и PG

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

6.99%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

15.01%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

18.78%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

17.82%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

19.05%

+8.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и PG

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and PG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs PG's -54.25%.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор