PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с XLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 13.21%/yr vs 9.48%/yr for XLV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности GLD и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 13.21% против 9.48% соответственно.

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%

XLV

1 день
3.07%
1 месяц
4.67%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.35%
1 год
16.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-1.35%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between GLD and XLV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.03

The correlation between GLD and XLV shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLD и XLV

Секторы
GLD
XLV

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
XLV

-

Коммуникационные услуги

GLD

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

GLD

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

GLD

-

XLV

-

Энергетика

GLD

-

XLV

-

Финансовые услуги

GLD

-

XLV

-

Здравоохранение

GLD

-

XLV
100.0%

Промышленность

GLD

-

XLV

-

Недвижимость

GLD

-

XLV

-

Технологии

GLD

-

XLV

-

Коммунальные услуги

GLD

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

GLD vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.08

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.72

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.55

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

3.73

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.42

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GLD и XLV

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-39.17%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-10.47%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-17.11%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-17.11%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-28.40%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.07%

-4.68%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-7.12%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

4.33%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и XLV

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.04%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

10.67%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

14.97%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

14.76%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.57%

-0.62%

Сравнение комиссий GLD и XLV

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и XLV

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.65%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GLD and XLV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.50%) compared to XLV (5.04%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.21% vs 9.48% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.21% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

XLV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while XLV is Health & Biotech Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.08% for XLV.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор