Сравнение XLF с HUBS
XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while HUBS (HubSpot, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLF и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 13.33% против 14.57% соответственно.
XLF
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.33%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам XLF и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -2.11% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between XLF and HUBS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLF vs. HUBS — Ранг доходности на риск
XLF
HUBS
Сравнение XLF c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLF | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.77 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.99 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -1.66 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLF и HUBS
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLF | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -78.99% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -68.09% | +53.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -78.16% | +62.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -78.99% | +53.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -78.99% | +36.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -77.94% | +73.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.01% | -23.21% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 40.95% | -35.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и HUBS
Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLF | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 27.45% | -23.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 55.03% | -43.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 62.97% | -48.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 55.02% | -36.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 50.98% | -28.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и HUBS
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.49% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
XLF and HUBS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs HUBS's -78.99%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLF и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор