Сравнение GSK с GD
GSK (GlaxoSmithKline plc) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 5.35% против 12.38% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам GSK и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between GSK and GD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
GD:
$98.74B
GSK:
£2.85
GD:
$15.92
GSK:
13.90
GD:
22.63
GSK:
0.93
GD:
2.86
GSK:
2.47
GD:
1.83
GSK:
3.42
GD:
3.79
GSK:
£32.78B
GD:
$53.81B
GSK:
£23.87B
GD:
$7.48B
GSK:
£11.30B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. GD — Ранг доходности на риск
GSK
GD
Сравнение GSK c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.15 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 7.36 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и GD
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -75.67% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -14.53% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -22.55% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -22.55% | -27.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -51.63% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -1.49% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -15.60% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 4.23% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и GD
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.70% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 17.78% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 21.67% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 20.54% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 22.76% | +0.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и GD
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и GD
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and GD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (7.70%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор