PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с ICLN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 11.67%/yr for ICLN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLF charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности XLF и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 13.33% против 11.67% соответственно.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.38%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
8.41%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-3.99%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between XLF and ICLN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.51

Over the past year, the correlation between XLF and ICLN has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLF и ICLN

Секторы
XLF
ICLN

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.8%
10.8%

Промышленность

0.2%
26.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

24.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

35.4%

Финансовые услуги

XLF
98.0%
ICLN

-

Технологии

XLF
1.8%
ICLN
10.8%

Промышленность

XLF
0.2%
ICLN
26.2%

Сырьевые материалы

XLF

-

ICLN
1.3%

Коммуникационные услуги

XLF

-

ICLN

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

ICLN
0.1%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

ICLN

-

Энергетика

XLF

-

ICLN
24.9%

Здравоохранение

XLF

-

ICLN

-

Недвижимость

XLF

-

ICLN

-

Коммунальные услуги

XLF

-

ICLN
35.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

XLF vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.17

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.73

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.73

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

13.84

-12.76

XLF vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и ICLN

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-87.15%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-16.38%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-43.18%

+27.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-57.16%

+31.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-66.75%

+23.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-43.03%

+38.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-66.56%

+46.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

4.41%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и ICLN

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

12.97%

-8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

22.62%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

28.21%

-13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

27.55%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

27.32%

-5.15%

Сравнение комиссий XLF и ICLN

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и ICLN

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности ICLN в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and ICLN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.33% vs 11.67% for ICLN. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.33% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

XLF has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.28% for ICLN.

XLF is categorized as Financials Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор