PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с HUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с HUBS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while HUBS (HubSpot, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ICLN returned 11.67%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 11.67% против 14.57% соответственно.

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-3.99%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%

HUBS

1 день
0.83%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-53.16%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-66.10%
3 года*
-28.43%
5 лет*
-18.40%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и HUBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
HUBS
HubSpot, Inc.		-53.16%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%

Correlation

The correlation between ICLN and HUBS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.37

The correlation between ICLN and HUBS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

HubSpot, Inc.

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с VOO

Доходность на риск

ICLN vs. HUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNHUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-1.07

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-1.84

+4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.77

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

-0.99

+4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

-1.66

+15.51

ICLN vs. HUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и HUBS

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и HUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNHUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-78.99%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-68.09%

+51.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-78.16%

+34.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-78.99%

+21.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-78.99%

+12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-77.94%

+34.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.56%

-23.21%

-43.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

40.95%

-36.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и HUBS

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 12.97%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNHUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

27.45%

-14.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

55.03%

-32.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

62.97%

-34.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

55.02%

-27.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

50.98%

-23.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и HUBS

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and HUBS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (27.45%) compared to ICLN (12.97%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs HUBS's -78.99%.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и HUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор