PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLP с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLP и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLP и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLP и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.10% против 12.45% соответственно.

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с WMT
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Сравнение комиссий XLP и XLF

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLP vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.05

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.19

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.05

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

0.16

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.23

Корреляция

Корреляция между XLP и XLF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и XLF

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок XLP и XLF

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

XLPXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-82.69%

+46.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-14.79%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-25.81%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-42.86%

+18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-11.89%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-20.10%

+13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.96%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и XLF

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.86%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLPXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.76%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

11.45%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

19.25%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

18.69%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

22.18%

-7.49%