PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с XLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.20%/yr vs 12.38%/yr for XLF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLP и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.20% против 12.38% соответственно.

XLP

1 день
0.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.65%
1 год
1.97%
3 года*
6.59%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.20%

XLF

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.18%
1 год
1.13%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.36%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-6.64%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between XLP and XLF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.53

Over the past year, the correlation between XLP and XLF has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLP и XLF

Секторы
XLP
XLF

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
XLF

-

Сырьевые материалы

XLP

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

XLF

-

Энергетика

XLP

-

XLF

-

Финансовые услуги

XLP

-

XLF
98.0%

Здравоохранение

XLP

-

XLF

-

Промышленность

XLP

-

XLF
0.2%

Недвижимость

XLP

-

XLF

-

Технологии

XLP

-

XLF
1.8%

Коммунальные услуги

XLP

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с WMTXLP с IYK
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

XLP vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.08

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.20

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

0.08

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

0.20

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.08

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XLP и XLF

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-82.69%

+46.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-14.79%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-15.54%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-25.81%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-42.86%

+18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-9.34%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-20.03%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

5.66%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и XLF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.29%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.94%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

14.41%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

18.63%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

22.16%

-7.43%

Сравнение комиссий XLP и XLF

И XLP, и XLF имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и XLF

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности XLF в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.56%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and XLF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (3.97%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.38% vs 7.20% for XLP. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.38% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP and XLF have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.56% for XLF.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while XLF is Financials Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index.

XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор