PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с XLF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLK и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.10%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 21.15% против 12.53% соответственно.

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%

XLF

1 день
0.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-9.10%
6 месяцев
-6.36%
1 год
0.27%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.41%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Сравнение комиссий XLK и XLF

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLK vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.01

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.15

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.07

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

0.22

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.01

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.57

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.20

+0.16

Корреляция

Корреляция между XLK и XLF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и XLF

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок XLK и XLF

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-82.69%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-14.79%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-25.81%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-42.86%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-11.73%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-20.10%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

5.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и XLF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.71%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

11.42%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

19.25%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

18.68%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

22.18%

+2.15%