Сравнение MSFT с GLOB
MSFT (Microsoft Corporation) and GLOB (Globant S.A.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, GLOB in Information Technology Services. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs -0.56%/yr for GLOB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и GLOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у GLOB с доходностью -42.65%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции GLOB по среднегодовой доходности: 24.39% против -0.56% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
GLOB
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -42.65%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -60.13%
- 3 года*
- -41.52%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- -0.56%
Сравнение доходности по годам MSFT и GLOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
GLOB Globant S.A. | -42.65% | -69.51% | -9.90% | 41.52% | -46.46% | 44.34% | 105.20% | 88.30% | 21.22% | 39.31% |
Correlation
The correlation between MSFT and GLOB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between MSFT and GLOB shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
GLOB:
$1.63B
MSFT:
$16.79
GLOB:
$2.45
MSFT:
23.27
GLOB:
15.28
MSFT:
1.63
GLOB:
3.13
MSFT:
9.16
GLOB:
0.68
MSFT:
7.02
GLOB:
0.77
MSFT:
$318.27B
GLOB:
$2.45B
MSFT:
$217.41B
GLOB:
$800.13M
MSFT:
$200.96B
GLOB:
$335.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. GLOB — Ранг доходности на риск
MSFT
GLOB
Сравнение MSFT c GLOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Globant S.A. (GLOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | GLOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.94 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.55 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и GLOB
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки GLOB в -90.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и GLOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | GLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -90.76% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -65.82% | +31.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -86.88% | +52.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -90.76% | +53.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -90.76% | +53.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -89.42% | +61.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -26.21% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 41.21% | -24.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и GLOB
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Globant S.A. (GLOB) волатильность равна 21.18%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | GLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 21.18% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 43.96% | -21.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 55.03% | -29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 51.29% | -24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 47.53% | -20.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и GLOB
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как GLOB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и GLOB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Globant S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и GLOB
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GLOB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила о валовой прибыли в 182.94M при выручке в 607.09M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GLOB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила об операционной прибыли в 55.49M при выручке в 607.09M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
GLOB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила о чистой прибыли в 36.98M при выручке в 607.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and GLOB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLOB has higher volatility (21.18%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs GLOB's -90.76%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и GLOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор