PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLV и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLV и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 9.80% против 12.45% соответственно.

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNHXLV с IBB
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBEXLF с JPM

Сравнение комиссий XLV и XLF

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLV vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.05

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

0.19

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.05

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

0.16

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.20

+0.26

Корреляция

Корреляция между XLV и XLF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и XLF

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок XLV и XLF

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-82.69%

+43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-14.79%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-25.81%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-42.86%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-11.89%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-20.10%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.96%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и XLF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.79% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.76%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.45%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

19.25%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

18.69%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

22.18%

-5.65%