PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLV с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с XLF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLV и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLV или XLF.

Корреляция

Корреляция между XLV и XLF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLV и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLV:

-0.43

XLF:

1.22

Коэф-т Сортино

XLV:

-0.47

XLF:

1.72

Коэф-т Омега

XLV:

0.94

XLF:

1.25

Коэф-т Кальмара

XLV:

-0.43

XLF:

1.58

Коэф-т Мартина

XLV:

-0.99

XLF:

5.99

Индекс Язвы

XLV:

6.57%

XLF:

4.09%

Дневная вол-ть

XLV:

15.43%

XLF:

20.31%

Макс. просадка

XLV:

-39.17%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

XLV:

-15.11%

XLF:

-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.68% против 14.40% соответственно.

XLV

С начала года

-3.77%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-6.59%

5 лет

7.48%

10 лет

7.68%

XLF

С начала года

6.07%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

3.51%

1 год

24.52%

5 лет

21.58%

10 лет

14.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XLV и XLF

XLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLV и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLV c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и XLF

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XLF в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.77%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.40%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок XLV и XLF

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и XLF

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...