Сравнение XLK с GLOB
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while GLOB (Globant S.A.) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs -0.56%/yr for GLOB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLK и GLOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у GLOB с доходностью -42.65%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции GLOB по среднегодовой доходности: 25.19% против -0.56% соответственно.
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
GLOB
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -42.65%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -60.13%
- 3 года*
- -41.52%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- -0.56%
Сравнение доходности по годам XLK и GLOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
GLOB Globant S.A. | -42.65% | -69.51% | -9.90% | 41.52% | -46.46% | 44.34% | 105.20% | 88.30% | 21.22% | 39.31% |
Correlation
The correlation between XLK and GLOB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between XLK and GLOB has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. GLOB — Ранг доходности на риск
XLK
GLOB
Сравнение XLK c GLOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Globant S.A. (GLOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLK | GLOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.78 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.94 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -1.55 | +12.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLK и GLOB
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что меньше максимальной просадки GLOB в -90.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и GLOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | GLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -90.76% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -65.82% | +49.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -86.88% | +61.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -90.76% | +57.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -90.76% | +57.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -89.42% | +82.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.93% | -26.21% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 41.21% | -36.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и GLOB
Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.86%, в то время как у Globant S.A. (GLOB) волатильность равна 21.18%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | GLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 21.18% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 43.96% | -25.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 55.03% | -32.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 51.29% | -26.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 47.53% | -22.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и GLOB
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как GLOB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and GLOB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLOB has higher volatility (21.18%) compared to XLK (10.86%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs GLOB's -90.76%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и GLOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор