PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUBS с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUBS с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUBS (HubSpot, Inc.) is a stock, while ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 10 years, HUBS returned 15.57%/yr vs 11.79%/yr for ICLN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUBS и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HubSpot, Inc. (HUBS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUBS показывает доходность -45.09%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 15.57% против 11.79% соответственно.

HUBS

1 день
-0.94%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-45.09%
6 месяцев
-41.55%
1 год
-63.23%
3 года*
-25.30%
5 лет*
-14.78%
10 лет*
15.57%

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUBS и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUBS
HubSpot, Inc.		-45.09%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between HUBS and ICLN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.36

The correlation between HUBS and ICLN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HubSpot, Inc.

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с CROXHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с CTLT
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

HUBS vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 66
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUBS c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUBSICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
3.19

-4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
3.86

-5.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.48

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

7.50

-8.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

21.31

-22.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUBS vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUBS на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBS и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUBSICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

3.19

-4.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.08

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.08

+0.45

Просадки

Сравнение просадок HUBS и ICLN

Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUBSICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.99%

-87.15%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.63%

-11.22%

-59.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.16%

-43.18%

-34.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.99%

-57.16%

-21.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.99%

-66.75%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.14%

-37.10%

-37.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.08%

-66.61%

+43.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.71%

3.94%

+38.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HUBS и ICLN

HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 35.20% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUBSICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.20%

9.30%

+25.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.71%

20.20%

+34.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.71%

26.34%

+36.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.98%

27.20%

+27.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.95%

27.20%

+23.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBS и ICLN

HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUBS
HubSpot, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

HUBS and ICLN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (35.20%) compared to ICLN (9.30%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs ICLN's -87.15%.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUBS и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор