Сравнение NOC с MSFT
NOC (Northrop Grumman Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NOC returned 11.47%/yr vs 24.38%/yr for MSFT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.21%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.47% против 24.38% соответственно.
NOC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.47%
MSFT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -17.64%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам NOC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | -3.04% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.21% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between NOC and MSFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.21 |
The correlation between NOC and MSFT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOC:
$78.19B
MSFT:
$3.00T
NOC:
$31.95
MSFT:
$16.79
NOC:
17.17
MSFT:
24.03
NOC:
2.53
MSFT:
1.68
NOC:
1.85
MSFT:
9.45
NOC:
4.57
MSFT:
7.25
NOC:
$42.37B
MSFT:
$318.27B
NOC:
$8.69B
MSFT:
$217.41B
NOC:
$7.50B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NOC
MSFT
Сравнение NOC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.41 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.86 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.55 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NOC и MSFT
Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -69.38% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.20% | -33.91% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.20% | -33.91% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -37.15% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -37.15% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.25% | -25.11% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -21.78% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.85% | 16.21% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и MSFT
Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 7.36%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 10.36% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 22.43% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 25.34% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 26.65% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 27.07% | -1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и MSFT
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOC и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOC и MSFT
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
NOC and MSFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.36%) compared to NOC (7.36%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs MSFT's -69.38%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор