PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NOC с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NOC и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.21%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.47% против 24.38% соответственно.


NOC

1 день
1.45%
1 месяц
0.28%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
0.40%
1 год
13.41%
3 года*
8.28%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.47%

MSFT

1 день
-2.02%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-16.21%
6 месяцев
-17.64%
1 год
-13.99%
3 года*
8.11%
5 лет*
10.32%
10 лет*
24.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOC и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation
-3.04%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
MSFT
Microsoft Corporation
-16.21%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between NOC and MSFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.21

The correlation between NOC and MSFT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$78.19B

MSFT:

$3.00T

EPS

NOC:

$31.95

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

NOC:

17.17

MSFT:

24.03

Коэффициент PEG

NOC:

2.53

MSFT:

1.68

Коэффициент P/S

NOC:

1.85

MSFT:

9.45

Коэффициент P/B

NOC:

4.57

MSFT:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$42.37B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$8.69B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$7.50B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Northrop Grumman Corporation

Microsoft Corporation

Доходность на риск

NOC vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5555
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOCMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.41

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-0.86

+2.00

NOC vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NOCMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.55

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.90

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.29

Просадки

Сравнение просадок NOC и MSFT

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NOCMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-69.38%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-33.91%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.20%

-33.91%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-37.15%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-37.15%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.25%

-25.11%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-21.78%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

16.21%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и MSFT

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 7.36%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NOCMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

10.36%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

22.43%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

25.34%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

26.65%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

27.07%

-1.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и MSFT

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности MSFT в 0.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
9.88B
82.89B
(NOC) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOC и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northrop Grumman Corporation и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
19.8%
67.6%
Активы портфеля
NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


NOC and MSFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.36%) compared to NOC (7.36%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs MSFT's -69.38%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор