Сравнение MSFT с GSK
MSFT (Microsoft Corporation) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 5.35%/yr for GSK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и GSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 24.39% против 5.35% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам MSFT и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
Correlation
The correlation between MSFT and GSK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.26 |
The correlation between MSFT and GSK shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
GSK:
$108.04B
MSFT:
$16.79
GSK:
£2.85
MSFT:
23.27
GSK:
13.90
MSFT:
1.63
GSK:
0.93
MSFT:
9.16
GSK:
2.47
MSFT:
7.02
GSK:
3.42
MSFT:
$318.27B
GSK:
£32.78B
MSFT:
$217.41B
GSK:
£23.87B
MSFT:
$200.96B
GSK:
£11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. GSK — Ранг доходности на риск
MSFT
GSK
Сравнение MSFT c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.58 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.92 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и GSK
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -55.70% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -18.63% | -15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -28.46% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -50.10% | +12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -50.10% | +12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -11.92% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -18.87% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 8.28% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и GSK
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.81% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 18.49% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 27.06% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 25.08% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 22.89% | +4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и GSK
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности GSK в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и GSK
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and GSK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs GSK's -55.70%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор