PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.17%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLP и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 7.17% против 25.62% соответственно.

XLP

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.40%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.01%
1 год
2.54%
3 года*
6.67%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.17%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.21%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between XLP and XLK is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.43

The correlation between XLP and XLK shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLP и XLK

Секторы
XLP
XLK

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
XLK

-

Сырьевые материалы

XLP

-

XLK

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

XLK

-

Энергетика

XLP

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

XLP

-

XLK

-

Здравоохранение

XLP

-

XLK

-

Промышленность

XLP

-

XLK
0.1%

Недвижимость

XLP

-

XLK

-

Технологии

XLP

-

XLK
99.7%

Коммунальные услуги

XLP

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

XLP vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
3.09

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
3.77

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

4.04

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

13.55

-13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLP vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

3.09

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.95

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.05

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XLP и XLK

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-82.05%

+46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-15.92%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-25.66%

+13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-33.56%

+17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-33.56%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-2.54%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-34.95%

+27.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.74%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и XLK

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.90%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

7.27%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

16.76%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

20.86%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

24.90%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

24.49%

-9.76%

Сравнение комиссий XLP и XLK

И XLP, и XLK имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и XLK

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and XLK have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to XLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 7.17% for XLP. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP and XLK have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLP has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.40% for XLK.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while XLK is Technology Equities. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор