PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с FSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с FSLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 18.76%/yr for FSLR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 8.96% против 18.76% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.68%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

FSLR

1 день
-1.42%
1 месяц
14.54%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.91%
1 год
52.57%
3 года*
10.90%
5 лет*
27.42%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и FSLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
FSLR
First Solar, Inc.		2.33%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%

Correlation

The correlation between PG and FSLR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.14

The correlation between PG and FSLR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

FSLR:

$28.77B

EPS

PG:

$5.23

FSLR:

$15.48

Коэффициент P/E

PG:

28.63

FSLR:

17.27

Коэффициент PEG

PG:

7.00

FSLR:

0.41

Коэффициент P/S

PG:

4.20

FSLR:

5.31

Коэффициент P/B

PG:

6.70

FSLR:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

FSLR:

$5.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

FSLR:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

FSLR:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

First Solar, Inc.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с FSLR:
FSLR с ENPHFSLR с NEEFSLR с NXTFSLR с TANFSLR с ELVFSLR с AMDFSLR с DKS

Доходность на риск

PG vs. FSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGFSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.02

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.63

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.70

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

3.57

-4.25

PG vs. FSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и FSLR

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и FSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGFSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-96.22%

+41.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-35.10%

+19.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-59.97%

+38.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-59.97%

+36.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-61.26%

+37.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-16.01%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-63.20%

+51.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

16.63%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и FSLR

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGFSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

23.37%

-16.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

41.98%

-26.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

58.23%

-39.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

54.07%

-36.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

50.84%

-31.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и FSLR

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
1.04B
(PG) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и FSLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и First Solar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.5%
46.6%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.

Часто задаваемые вопросы

PG and FSLR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (23.37%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs FSLR's -96.22%.

FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и FSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор