Сравнение ZBH с GSK
ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZBH in Medical Devices, GSK in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ZBH returned -1.64%/yr vs 5.35%/yr for GSK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBH и GSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBH показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям GSK по среднегодовой доходности: -1.64% против 5.35% соответственно.
ZBH
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -9.68%
- 10 лет*
- -1.64%
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам ZBH и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -1.23% | -14.03% | -12.46% | -3.81% | 4.24% | -17.02% | 3.77% | 45.37% | -13.30% | 17.86% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
Correlation
The correlation between ZBH and GSK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2001 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ZBH:
$17.34B
GSK:
$108.04B
ZBH:
$3.85
GSK:
£2.85
ZBH:
23.01
GSK:
13.90
ZBH:
0.34
GSK:
0.93
ZBH:
2.08
GSK:
2.47
ZBH:
1.18
GSK:
3.42
ZBH:
$8.41B
GSK:
£32.78B
ZBH:
$5.89B
GSK:
£23.87B
ZBH:
$2.21B
GSK:
£11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBH vs. GSK — Ранг доходности на риск
ZBH
GSK
Сравнение ZBH c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBH | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.58 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 3.92 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBH и GSK
Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBH | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -55.70% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -18.63% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -28.46% | -15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.62% | -50.10% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.14% | -50.10% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -11.92% | -34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -18.87% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 8.28% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBH и GSK
Текущая волатильность для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) составляет 5.90%, в то время как у GlaxoSmithKline plc (GSK) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ZBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBH | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.81% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 18.49% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.57% | 27.06% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 25.08% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 22.89% | +5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBH и GSK
Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GSK в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.08% | 1.07% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBH и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zimmer Biomet Holdings, Inc. и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBH и GSK
ZBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
ZBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 373.20M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ZBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zimmer Biomet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZBH and GSK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSK has higher volatility (6.81%) compared to ZBH (5.90%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs GSK's -55.70%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBH и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор