PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с ICLN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 11.67%/yr for ICLN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.67% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-3.99%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between KO and ICLN is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.28

The correlation between KO and ICLN shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

KO vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.17

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.73

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.73

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

13.84

-9.33

KO vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и ICLN

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-87.15%

+18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-16.38%

+8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-43.18%

+26.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-57.16%

+39.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-66.75%

+29.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-43.03%

+41.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-66.56%

+50.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.41%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и ICLN

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

12.97%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

22.62%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

28.21%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

27.55%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

27.32%

-9.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и ICLN

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ICLN в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

KO and ICLN have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs ICLN's -87.15%.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор