Сравнение GLOB с MSFT
GLOB (Globant S.A.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GLOB in Information Technology Services, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, GLOB returned -2.17%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLOB и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOB показывает доходность -50.60%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции GLOB уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -2.17% против 23.18% соответственно.
GLOB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- -52.65%
- С начала года
- -50.60%
- 1 год
- -61.71%
- 3 года*
- -44.02%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -2.17%
- Всё время*
- 7.91%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам GLOB и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | -50.60% | -69.51% | -9.90% | 41.52% | -46.46% | 44.34% | 105.20% | 88.30% | 21.22% | 39.31% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between GLOB and MSFT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between GLOB and MSFT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLOB:
$1.39B
MSFT:
$2.99T
GLOB:
$2.45
MSFT:
$16.79
GLOB:
13.18
MSFT:
23.96
GLOB:
2.70
MSFT:
1.68
GLOB:
0.59
MSFT:
9.43
GLOB:
0.66
MSFT:
7.23
GLOB:
$2.45B
MSFT:
$318.27B
GLOB:
$800.13M
MSFT:
$217.41B
GLOB:
$335.92M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOB vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GLOB
MSFT
Сравнение GLOB c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globant S.A. (GLOB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLOB | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.60 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.10 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLOB и MSFT
Максимальная просадка GLOB за все время составила -92.18%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOB и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.18% | -69.38% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.28% | -34.50% | -35.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.89% | -34.50% | -54.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.18% | -37.15% | -55.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.18% | -37.15% | -55.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.89% | -25.32% | -65.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.73% | -21.80% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 18.74% | +24.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOB и MSFT
Globant S.A. (GLOB) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что GLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 10.25% | +12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.28% | 24.51% | +23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 27.52% | +31.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 27.07% | +25.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 27.15% | +20.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOB и MSFT
GLOB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLOB и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globant S.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLOB и MSFT
GLOB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globant S.A. сообщила о валовой прибыли в 182.94M при выручке в 607.09M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GLOB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globant S.A. сообщила об операционной прибыли в 55.49M при выручке в 607.09M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GLOB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globant S.A. сообщила о чистой прибыли в 36.98M при выручке в 607.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
GLOB and MSFT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLOB has higher volatility (23.07%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, GLOB dropped -92.18% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOB и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор