PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLOB с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLOB с MSFT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Globant S.A. (GLOB) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLOB или MSFT.

Корреляция

Корреляция между GLOB и MSFT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GLOB и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Globant S.A. (GLOB) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLOB:

-0.39

MSFT:

0.37

Коэф-т Сортино

GLOB:

-0.18

MSFT:

0.73

Коэф-т Омега

GLOB:

0.97

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

GLOB:

-0.26

MSFT:

0.41

Коэф-т Мартина

GLOB:

-0.81

MSFT:

0.91

Индекс Язвы

GLOB:

23.35%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

GLOB:

51.00%

MSFT:

25.73%

Макс. просадка

GLOB:

-71.99%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

GLOB:

-60.40%

MSFT:

-3.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLOB:

$6.10B

MSFT:

$3.34T

EPS

GLOB:

$3.71

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

GLOB:

37.30

MSFT:

34.72

Коэффициент PEG

GLOB:

1.24

MSFT:

2.06

Коэффициент P/S

GLOB:

2.52

MSFT:

12.37

Коэффициент P/B

GLOB:

2.76

MSFT:

10.13

Общая выручка (12 мес.)

GLOB:

$1.84B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLOB:

$648.27M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

GLOB:

$246.15M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, GLOB показывает доходность -34.54%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции GLOB уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.19% против 26.92% соответственно.

GLOB

С начала года

-34.54%

1 месяц

30.18%

6 месяцев

-40.33%

1 год

-19.84%

5 лет

4.76%

10 лет

19.19%

MSFT

С начала года

6.77%

1 месяц

15.62%

6 месяцев

6.60%

1 год

9.39%

5 лет

21.14%

10 лет

26.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLOB и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOB
Ранг риск-скорректированной доходности GLOB, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLOB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLOB c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globant S.A. (GLOB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLOB на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOB и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOB и MSFT

GLOB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLOB
Globant S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок GLOB и MSFT

Максимальная просадка GLOB за все время составила -71.99%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOB и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLOB и MSFT

Globant S.A. (GLOB) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что GLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLOB и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globant S.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
642.48M
70.07B
(GLOB) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLOB и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Globant S.A. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
37.7%
68.7%
(GLOB) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
GLOB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globant S.A. сообщила о валовой прибыли в 241.89M при выручке в 642.48M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

GLOB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globant S.A. сообщила об операционной прибыли в 58.51M при выручке в 642.48M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

GLOB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Globant S.A. сообщила о чистой прибыли в 38.41M при выручке в 642.48M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.