Сравнение GLOB с MSFT
GLOB (Globant S.A.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GLOB in Information Technology Services, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, GLOB returned -0.53%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLOB и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOB показывает доходность -41.41%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции GLOB уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -0.53% против 24.64% соответственно.
GLOB
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -41.41%
- 6 месяцев
- -46.22%
- 1 год
- -61.46%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- -29.07%
- 10 лет*
- -0.53%
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам GLOB и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | -41.41% | -69.51% | -9.90% | 41.52% | -46.46% | 44.34% | 105.20% | 88.30% | 21.22% | 39.31% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between GLOB and MSFT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2014 г. | 0.41 |
The correlation between GLOB and MSFT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLOB:
$1.66B
MSFT:
$3.10T
GLOB:
$2.45
MSFT:
$16.79
GLOB:
15.61
MSFT:
24.82
GLOB:
3.20
MSFT:
1.74
GLOB:
0.70
MSFT:
9.76
GLOB:
0.78
MSFT:
7.49
GLOB:
$2.45B
MSFT:
$318.27B
GLOB:
$800.13M
MSFT:
$217.41B
GLOB:
$335.92M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOB vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GLOB
MSFT
Сравнение GLOB c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globant S.A. (GLOB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOB | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.30 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.64 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.41 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.44 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.91 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок GLOB и MSFT
Максимальная просадка GLOB за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOB и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -69.38% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.29% | -33.91% | -34.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.88% | -33.91% | -52.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -37.15% | -53.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -37.15% | -53.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.19% | -22.65% | -66.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -21.78% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.81% | 16.07% | +26.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOB и MSFT
Globant S.A. (GLOB) имеет более высокую волатильность в 24.19% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что GLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.19% | 10.32% | +13.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 22.34% | +21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.08% | 25.25% | +29.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 26.63% | +24.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.53% | 27.05% | +20.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOB и MSFT
GLOB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLOB и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globant S.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLOB и MSFT
GLOB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила о валовой прибыли в 182.94M при выручке в 607.09M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GLOB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила об операционной прибыли в 55.49M при выручке в 607.09M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GLOB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила о чистой прибыли в 36.98M при выручке в 607.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
GLOB and MSFT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLOB has higher volatility (24.19%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, GLOB dropped -90.76% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOB и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор