Сравнение XLP с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR Gold Shares (GLD).
XLP и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLP и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLP и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 6.13% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.17% против 13.92% соответственно.
XLP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 7.17%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLP и GLD
XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XLP vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLP
GLD
Сравнение XLP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLP | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.79 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.21 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.68 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 9.90 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.79 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.22 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.62 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XLP и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и GLD
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и GLD
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -45.56% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -19.21% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -21.03% | +4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.51% | -22.00% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -13.23% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -16.17% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 5.20% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и GLD
Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 3.93%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 11.06% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 24.30% | -14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 27.80% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 17.74% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 15.87% | -1.18% |