Сравнение GLOB с XLK
GLOB (Globant S.A.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, GLOB returned -0.53%/yr vs 24.71%/yr for XLK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLOB и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOB показывает доходность -41.41%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 25.39%. За последние 10 лет акции GLOB уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -0.53% против 24.71% соответственно.
GLOB
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -41.41%
- 6 месяцев
- -46.22%
- 1 год
- -61.46%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- -29.07%
- 10 лет*
- -0.53%
XLK
- 1 день
- -6.66%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 25.39%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 24.71%
Сравнение доходности по годам GLOB и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | -41.41% | -69.51% | -9.90% | 41.52% | -46.46% | 44.34% | 105.20% | 88.30% | 21.22% | 39.31% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 25.39% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between GLOB and XLK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2014 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between GLOB and XLK has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOB vs. XLK — Ранг доходности на риск
GLOB
XLK
Сравнение GLOB c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globant S.A. (GLOB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLOB | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.41 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.38 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 11.25 | -12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLOB | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 2.45 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.87 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 1.01 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.40 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GLOB и XLK
Максимальная просадка GLOB за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOB и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOB | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -82.05% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.29% | -15.92% | -52.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.88% | -25.66% | -61.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -33.56% | -57.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -33.56% | -57.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.19% | -9.04% | -80.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -34.95% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.81% | 4.78% | +38.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOB и XLK
Globant S.A. (GLOB) имеет более высокую волатильность в 24.19% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что GLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOB | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.19% | 10.28% | +13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 18.21% | +25.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.08% | 21.96% | +33.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 25.07% | +26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.53% | 24.59% | +22.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOB и XLK
GLOB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.42% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
GLOB and XLK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLOB has higher volatility (24.19%) compared to XLK (10.28%). In terms of maximum drawdown, GLOB dropped -90.76% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOB и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор