Сравнение GLOB с XLK
GLOB (Globant S.A.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, GLOB returned -2.17%/yr vs 23.89%/yr for XLK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLOB и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOB показывает доходность -50.60%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.34%. За последние 10 лет акции GLOB уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -2.17% против 23.89% соответственно.
GLOB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- -52.65%
- С начала года
- -50.60%
- 1 год
- -61.71%
- 3 года*
- -44.02%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -2.17%
- Всё время*
- 7.91%
XLK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -8.11%
- 6 месяцев
- 20.96%
- С начала года
- 22.34%
- 1 год
- 35.41%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 23.89%
- Всё время*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам GLOB и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | -50.60% | -69.51% | -9.90% | 41.52% | -46.46% | 44.34% | 105.20% | 88.30% | 21.22% | 39.31% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 22.34% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between GLOB and XLK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between GLOB and XLK has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOB vs. XLK — Ранг доходности на риск
GLOB
XLK
Сравнение GLOB c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globant S.A. (GLOB) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLOB | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.23 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.53 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLOB и XLK
Максимальная просадка GLOB за все время составила -92.18%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOB и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOB | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.18% | -82.05% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.28% | -15.92% | -54.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.89% | -25.66% | -63.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.18% | -33.56% | -58.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.18% | -33.56% | -58.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.89% | -11.25% | -79.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.73% | -34.83% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 5.43% | +38.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOB и XLK
Globant S.A. (GLOB) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что GLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOB | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 9.59% | +13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.28% | 20.94% | +27.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 24.61% | +33.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 25.57% | +26.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 24.81% | +23.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOB и XLK
GLOB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
GLOB and XLK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLOB has higher volatility (23.07%) compared to XLK (9.59%). In terms of maximum drawdown, GLOB dropped -92.18% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOB и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор