PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBH с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBH с ITA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZBH (Zimmer Biomet Holdings, Inc.) is a stock, while ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Over the past 10 years, ZBH returned -1.64%/yr vs 15.34%/yr for ITA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZBH и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBH показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: -1.64% против 15.34% соответственно.

ZBH

1 день
1.64%
1 месяц
5.82%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-1.95%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-9.68%
10 лет*
-1.64%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
7.60%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBH и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		-1.23%-14.03%-12.46%-3.81%4.24%-17.02%3.77%45.37%-13.30%17.86%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between ZBH and ITA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.45

Over the past year, the correlation between ZBH and ITA has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ZBH:
ZBH с SNNZBH с ^DVGZBH с SPYZBH с LMATZBH с VIAVZBH с VOOZBH с JNJ
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

ZBH vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBH
Ранг доходности на риск ZBH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBH c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZBHITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.43

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.11

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.97

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

5.20

-5.51

ZBH vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBH на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBH и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZBH и ITA

Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBHITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-59.72%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-15.82%

-9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.94%

-15.82%

-28.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-18.72%

-29.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.14%

-51.00%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.73%

-6.64%

-40.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.08%

-9.45%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

5.97%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBH и ITA

Текущая волатильность для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) составляет 5.90%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что ZBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBHITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

9.07%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

18.47%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.57%

21.74%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

20.21%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

23.22%

+5.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBH и ITA

Дивидендная доходность ZBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.		1.08%1.07%0.91%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%

Часто задаваемые вопросы

ZBH and ITA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to ZBH (5.90%). In terms of maximum drawdown, ZBH dropped -65.03% vs ITA's -59.72%.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBH и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор